Sylabus przedmiotu
| Drukuj |
| Przedmiot: | Wstęp do matematyki finansowej |
| Kierunek: | Matematyka (specjalności nauczycielskie), II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2012 |
| Rok/Semestr: | II/4 |
| Liczba godzin: | 15,0 |
| Nauczyciel: | Walczuk Anna, dr |
| Forma zajęć: | laboratorium |
| Rodzaj zaliczenia: | zaliczenie na ocenę |
| Poziom trudności: | nie dotyczy |
| Metody dydaktyczne: |
|
| Zakres tematów: | 1. Wycena podstawowych papierów wartościowych. Weksle, bony skarbowe, obligacje. Akcje. Portfele papierów wartościowych. 2. Wprowadzenie do instrumentów pochodnych. Kontrakty forward i futures. Kontrakty FRA. Kontrakty wymiany stóp procentowych (swap). Opcje europejskie i amerykańskie. Parytet kupna i sprzedaży. Wycena opcji na akcję na przykładach modelu dwumianowego i modelu Blacka-Scholesa. Hedging: delta, gamma, wega. |
| Forma oceniania: |
|
| Literatura: | 1. M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, 1996. 2. J. C. Hull, Futures, options and other derivatives, wyd. 6, Prentice Hall, 2005. 3. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN, 2005 4. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, 1998. |
| Dodatkowe informacje: | Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Instytutu Matematyki |