Sylabus przedmiotu

Drukuj

Przedmiot:

Ekonometria II

Kierunek:

Ekonomia, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013

Rok/Semestr:

I/2

Liczba godzin:

15,0

Nauczyciel:

Wroński Paweł, dr

Forma zajęć:

wykład

Rodzaj zaliczenia:

egzamin

Punkty ECTS:

6,0

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS (łączna liczba godzin w semestrze):

60,0	Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji
15,0	Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych
100,0	Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych
100,0	Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów
100,0	Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Poziom trudności:

wszystkie poziomy

Wstępne wymagania:

zaliczenie przedmiotów: statystyka, ekonometria I, mikro- i makroekonomia, marketing, rachunkowość, analiza ekonomiczna/finansowa

Metody dydaktyczne:

konsultacje
wykład informacyjny
wykład problemowy

Zakres tematów:

Ekonometria, przedmiot badań i miejsce wśród dyscyplin naukowych (historia powstania ekonometrii jako dyscypliny naukowej, przedmiot badań, ekonometrycznych, zastosowanie ekonometrii w gospodarce). Model ekonometryczny: pojęcie modelu ekonometrycznego (model jako narzędzie badawcze, klasyfikacja modeli ekonometrycznych), etapy budowy modelu ekonometrycznego. Estymacja parametrów modelu ekonometrycznego za pomocą KMNK (klasycznej metody najmniejszych kwadratów). Dobór zmiennych do modelu – ustalanie postaci analitycznej modelu. Wybrane modele nieliniowe – zastosowania w badaniach ekonomicznych.Ocena jakoci modelu ekonometrycznego.

Wielorównaniowe modele ekonometryczne: charakterystyka modeli wielorównaniowych, postać strukturalna i zredukowana wielorównaniowego modelu ekonometrycznego, klasyfikacja modeli wielorównaniowych, estymacja modeli prostych i rekurencyjnych, estymacja modelu o równaniach współzależnych, identyfikacja modeli wielorównaniowych, pośrednia metoda najmniejszych kwadratów, podwójna metoda najmniejszych kwadratów. Prognozowanie ekonometryczne. Mierniki jakoci prognozy ekonometrycznej. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. Modelowanie i prognozowanie zjawisk sezonowych. Modele wielorównaniowe. Modelowanie i prognozowanie zmiennych jakociowych.

Podstawowe problemy procesu podejmowania decyzji: konstrukcja matematycznego modelu decyzyjnego, typowe mikroekonomiczne sytuacje decyzyjne (wybór asortymentu produkcji, problem diety-mieszanek, wybór procesów technologicznych). Metody rozwiązywania liniowych modeli decyzyjnych: metoda graficzna (sposoby dochodzenia do rozwiązania optymalnego, wrażliwość rozwiązania optymalnego na zmiany cen (kosztów) oraz zmiany warunków ograniczających), metoda simpleks (istota metody simpleks, kryterium optymalności w metodzie simpleks, alternatywne rozwiązania w metodzie simpleks, analiza wrażliwości (pooptymalizacyjna). Dualizm w programowaniu liniowym. Elementy logistyki w programowaniu liniowym: zagadnienia transportowe (zamknięte zagadnienie transportowe, otwarte zagadnienie transportowe, zagadnienie transportowo-produkcyjne, problem lokalizacji produkcji, metody wyznaczania wyjściowego rozwiązania bazowego - metoda kąta północno-zachodniego, metoda minimum w wierszu, metoda minimum w kolumnie, metoda minimalnego elementu w macierzy. Metoda potencjałów (Danziga) jako sposób wyznaczania optymalnego rozwiązania bazowego. Model przepływów międzydziałowych.

Forma oceniania:

końcowe zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia:

pozytywnie zaliczony egzamin pisemny

Literatura:

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, pod red. Karola Kukuły, Wydawnictwo Naukowe PWN
Ekonometria, pod red. Gruszczyńskiego M. Podgórskiej M., SGH, Warszawa
Nowak Edward, Elementy badań operacyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin
Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, pod red. J. Dziechciarza, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław
Chow G.C., Ekonometria, PWN, Warszawa
Welfe A., Ekonometria. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa