Zapomniałeś hasła? |

Sylabus przedmiotu

Drukuj
Przedmiot: Dyskretne procesy stochastyczne
Kierunek: Matematyka (specjalności nienauczycielskie), II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2014
Specjalność: finansowa i ubezpieczeniowa
Rok/Semestr: I/2
Liczba godzin: 30,0
Nauczyciel: Zięba Wiesław, dr hab.
Forma zajęć: wykład
Rodzaj zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Punkty ECTS: 3,0
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS (łączna liczba godzin w semestrze):
0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji
60,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych
30,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych
0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów
0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu
Poziom trudności: nie dotyczy
Metody dydaktyczne:
  • objaśnienie lub wyjaśnienie
  • wykład informacyjny
Zakres tematów:

1. Prawdopodobieństwo i zmienne losowe.

2. Zbieżność ciągów zmiennych losowych.

3. Pojęcie procesu stochastycznego.

4. Procesy stacjonarne.

5. Procesy o przyrostach niezależnych.

6. Dyskretne procesy Markowa.

7. Proces Poissona.

8. Przykłady punktowych procesów stochastycznych.

9. Procesy gałązkowe.
Forma oceniania:
  • końcowe zaliczenie pisemne
Literatura:

1. P. Billingsley, Prawdopodobieństwo i miara, PWN, Warszawa, 1987.

2. M. Dędys, S. Dorosiewicz, Procesy stochastyczne, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2005.

3. W. Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, wyd. VI, PWN, 2006.

4. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, WNT, 2000.

5. I.I. Gihman, A.W. Skorochod, Wstęp do teorii procesów stochastycznych, PWN, 1968.
Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Instytutu Matematyki