Sylabus przedmiotu

Drukuj

Przedmiot:

Wstęp do matematyki finansowej

Kierunek:

Matematyka (specjalności nauczycielskie), II stopień [4 sem], niestacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013

Rok/Semestr:

I/2

Liczba godzin:

18,0

Nauczyciel:

Pawlas Piotr, dr hab.

Forma zajęć:

wykład

Rodzaj zaliczenia:

egzamin

Punkty ECTS:

2,0

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS (łączna liczba godzin w semestrze):

3,0	Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji
27,0	Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych
13,5	Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych
13,5	Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów
3,0	Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Poziom trudności:

nie dotyczy

Metody dydaktyczne:

objaśnienie lub wyjaśnienie
wykład informacyjny

Zakres tematów:

1. Wycena podstawowych papierów wartościowych. Weksle, bony skarbowe, obligacje. Akcje. Portfele papierów wartościowych.

2. Wprowadzenie do instrumentów pochodnych. Kontrakty forward i futures. Kontrakty FRA. Kontrakty wymiany stóp procentowych (swap). Opcje europejskie i amerykańskie. Parytet kupna i sprzedaży. Wycena opcji na akcję na przykładach modelu dwumianowego i modelu Blacka-Scholesa. Hedging: delta, gamma, wega.

Forma oceniania:

egzamin pisemny

Literatura:

1. M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, 1996.

2. J. C. Hull, Futures, options and other derivatives, wyd. 6, Prentice Hall, 2005.

3. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN, 2005

4. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, 1998.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Instytutu Matematyki